【留學(xué)淺入門】金融界的魔術(shù)師——金融工程專業(yè)

根據(jù)《國際人才藍(lán)皮書》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，有1/5選擇英國留學(xué)的小伙伴，會(huì)選擇金融類的相關(guān)專業(yè)，比如金融工程、金融數(shù)學(xué)、會(huì)計(jì)金融、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)等。眾所周知，英國的金融業(yè)是支柱性行業(yè)。在英國，從事金融行業(yè)的人員約有220萬人，該行業(yè)的創(chuàng)收也牢牢占據(jù)大頭。

這其中，金融工程專業(yè)，一直以平均年薪60w，被譽(yù)為“金融界的魔術(shù)師”。英國很多大學(xué)均有設(shè)置，知識深度遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先MBA課程。這么一個(gè)富豪專業(yè)，今天小編就給大家種草一下。

什么是金融工程？

金融工程，F(xiàn)inancial Engineering，它的概念有狹義和廣義兩種。

狹義的金融工程指：利用先進(jìn)的數(shù)學(xué)及通訊工具，在各種現(xiàn)有基本金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進(jìn)行不同形式的組合分解，以設(shè)計(jì)出符合客戶需要并具有特定P/L性的新的金融產(chǎn)品。

廣義的金融工程指：一切利用工程化手段來解決金融問題的技術(shù)開發(fā)，它不僅包括金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)，還包括金融產(chǎn)品定價(jià)、交易策略設(shè)計(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)方面。

光看這直勾勾的概念可能覺得有些晦澀。其實(shí)，很多大學(xué)的金融工程專業(yè)都有著不同的名稱。Financial Engineering，F(xiàn)inancial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance，然而無論是金融工程，金融數(shù)學(xué)，數(shù)學(xué)金融還是計(jì)算金融，它們的實(shí)質(zhì)都是一樣的，即以數(shù)學(xué)工具來建立金融市場模型和解決金融問題的新興學(xué)科。

金融工程課程內(nèi)容

這是西方發(fā)達(dá)國家金融領(lǐng)域的尖端學(xué)科，在國內(nèi)是近年才興起的熱門專業(yè)，是一門綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科。課程通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課，所學(xué)內(nèi)容包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價(jià)、資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等。

金融工程碩士的學(xué)制一般為全日制1年。此外，這專業(yè)屬于職業(yè)教育，而非學(xué)術(shù)研究教育，因此無需撰寫大量論文。課程會(huì)圍繞金融學(xué)的應(yīng)用展開，具有實(shí)用性很強(qiáng)的特點(diǎn)。

金融工程重點(diǎn)在金融還是工程？

金融工程是理工科，重點(diǎn)在于工程二字，而非金融二字。

以牛津大學(xué)開設(shè)的該專業(yè)為例，細(xì)致介紹所學(xué)內(nèi)容。

基礎(chǔ)性課程：偏微分方程，概率論，統(tǒng)計(jì)（R語言），Matlab編程。

核心課程：隨機(jī)微積分，金融衍生品，數(shù)值方法（有線差分法，蒙特卡洛方法，有線元法），統(tǒng)計(jì)和金融數(shù)據(jù)分析的工具。

進(jìn)階課程：測試方向是必須的，建模方向和數(shù)據(jù)方向是二選一。建模方向：隨機(jī)波動(dòng)率建模，固定收益產(chǎn)品建模，信貸衍生品。

數(shù)據(jù)方向：數(shù)據(jù)分析，數(shù)據(jù)挖掘，機(jī)器學(xué)習(xí)。

其中比較常見的工具有：matlab，C語言系列，JAVA，最優(yōu)化，算法的課程。

金融工程的就業(yè)前景

金融工程師掌握專業(yè)化的、僅憑技術(shù)所無法達(dá)到的素質(zhì)，因此，金融工程師總體上是供不應(yīng)求，就業(yè)前景光明。在英美兩國，稍有知名度的金融工程師的年薪要在60萬美元以上，在銀行、保險(xiǎn)和理財(cái)公司的金融工程師的年薪也要在40萬美元以上。而我國國商業(yè)銀行的金融工程人才的薪酬可達(dá)到其他員工的3至5倍。

銀行：

各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理模型，急需這方面的人才。銀行內(nèi)部的資金部，也需要金融工程的人才，是固定收益證券的主力，也是未來債券市場、抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設(shè)計(jì)主力。

投行，劵商：

國際知名的Goldman Sachs、Citi、Morgan Stanley、JPMorgan 等；國內(nèi)著名的中金、興業(yè)證券、國泰君安、中信證券等。主要從事投行 IBD、Sales&Trading、Research 等工作。

四大會(huì)計(jì)事務(wù)所及咨詢公司：

四大會(huì)計(jì)事務(wù)所 PwC、Deloitte、KPMG、EY 和戰(zhàn)略咨詢公司 McKinsey、BCG、Bain、羅蘭貝格等公司從事公司發(fā)展戰(zhàn)略顧問。

基金、信托、私募及風(fēng)投機(jī)構(gòu)：

主要從事分析師的職位，行業(yè)壁壘高，分析師發(fā)展幾年價(jià)值很高。

保險(xiǎn)公司：

主要從事精算及風(fēng)控業(yè)務(wù)，屬于公司的高薪職位。

500強(qiáng)大型集團(tuán)公司：

主要負(fù)責(zé)集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)部分的會(huì)計(jì)核算、資本管理、成本控制、內(nèi)部控制等工作。

院校推薦

倫敦大學(xué)學(xué)院  Engineering with Finance MSc

?這個(gè)碩士課程建立在的本科工程與商業(yè)金融課程成功的基礎(chǔ)上，旨在為畢業(yè)生提供一個(gè)相關(guān)的數(shù)學(xué)專業(yè)的第一學(xué)位，工程，管理和財(cái)務(wù)知識和技能工作所需的工程項(xiàng)目，以及在商業(yè)和 金融。

入學(xué)要求：計(jì)算機(jī)或理工科背景，沒有專業(yè)背景但有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)也可考慮

雅思要求：6.5 (單項(xiàng)不低于6)

帝國理工學(xué)院 Risk Management and Financial Engineering 

帝國理工的風(fēng)險(xiǎn)管理和金融工程碩士學(xué)位是一個(gè)高度定量的課程，旨在為想要深入分析研究課題的技術(shù)專業(yè)畢業(yè)生設(shè)計(jì)。學(xué)校為學(xué)生配備了世界領(lǐng)先金融公司采用的尖端風(fēng)險(xiǎn)管理工具和策略。學(xué)生可以學(xué)習(xí)如何將最新的學(xué)術(shù)思想和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略納入領(lǐng)先的從業(yè)者和世界一流教師的實(shí)踐中。

入學(xué)要求：80%（211）85%（非211），要求金融或經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)背景

雅思：6.5

伯明翰大學(xué) Financial Engineering Masters/MSc

伯明翰的碩士金融工程是一門多學(xué)科領(lǐng)域，涉及計(jì)算工程，軟件工程和計(jì)算機(jī)編程技能的應(yīng)用，以及基礎(chǔ)的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)理論，以分析和管理財(cái)務(wù)機(jī)會(huì)。 學(xué)生將獲得最先進(jìn)的計(jì)算和編程技術(shù)，幫助他們在現(xiàn)場迅速發(fā)展。

入學(xué)要求：數(shù)學(xué)或理工科背景

雅思要求：6.5 (單項(xiàng)不低于6)

雷丁大學(xué) MSc Financial Engineering

雷丁的ICMA中心的金融工程學(xué)位受到雇主的高度評價(jià)。 畢業(yè)生能夠通過實(shí)踐，實(shí)踐技能和必要的基礎(chǔ)金融理論的獨(dú)特組合做出成績。對于具有強(qiáng)大數(shù)學(xué)能力的人來說，這是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

入學(xué)要求：有相關(guān)數(shù)學(xué)背景

雅思要求：6.5，需要提供GMAT成績

埃塞克斯大學(xué) MSc Financial Engineering and Risk Management

大部分課程都結(jié)合強(qiáng)制性和可選模塊，讓學(xué)生自由追求自己的興趣。 學(xué)生能夠更深入地了解現(xiàn)代金融證券的風(fēng)險(xiǎn)。也可以熟練設(shè)計(jì)強(qiáng)大的管理系統(tǒng)來衡量風(fēng)險(xiǎn)。畢業(yè)后，您應(yīng)該擁有商業(yè)，投資和中央銀行，對沖基金，監(jiān)管機(jī)構(gòu)和評級機(jī)??構(gòu)成功職業(yè)的技能和知識。

入學(xué)要求：金融、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、物理、工程、計(jì)算機(jī)背景

雅思要求：6.5，需要提供GMAT成績

華威大學(xué) MSc Financial Mathematics

通過這個(gè)課程，學(xué)生可以獲得金融理論和概念的深刻知識，以及必要的高水平概率，統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)，使您能夠進(jìn)行高級定量建模。 實(shí)驗(yàn)室工作將為您提供使用軟件包進(jìn)行模擬和時(shí)間序列分析的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以及學(xué)習(xí)C ++編程，使您能夠?qū)?fù)雜的衍生結(jié)構(gòu)進(jìn)行定價(jià)。WBS于與主要金融機(jī)構(gòu)和雇主保持良好的關(guān)系，就讀次專業(yè)的同學(xué)也會(huì)有機(jī)會(huì)進(jìn)入英國央行，高盛，美林等企業(yè)。

入學(xué)要求：85%（211）80%（非211），要求相關(guān)專業(yè)背景，例如數(shù)學(xué)、工程、物理或統(tǒng)計(jì)學(xué)

雅思：7.0（6.0）

約克大學(xué)  Financial Engineering

入學(xué)要求：金融、經(jīng)濟(jì)、工程、計(jì)算機(jī)背景，本科最后一年有學(xué)習(xí)過微分、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)或統(tǒng)計(jì)學(xué)相關(guān)課程。

雅思要求：6.5(寫作與閱讀不低于6.0，聽力和口語5.5)